파생상품 리스크 관리 , 확률분포 기반 전략 수립
파생상품 리스크 관리와 확률분포 기반 전략 수립 파생상품은 기본 자산의 가치를 기반으로 한 금융 상품으로, 주식, 채권, 통화, 상품 등의 가격 변동에 따른 리스크를 관리하는 데 사용된다. 파생상품의 주요 목적은 헤지(위험 회피), 투기, 혹은 수익을 증대시키는 것이지만, 그로 인해 잠재적인 리스크도 존재한다. 이러한 리스크는 크게 시장 리스크, 신용 리스크, 유동성 리스크로 분류되며, 파생상품을 거래하는 기업이나 투자자는 이러한 리스크를 면밀히 분석하고 관리해야 한다. 특히, 파생상품의 가격은 기초 자산의 가격에 크게 의존하기 때문에 가격 변동성과 시장 충격에 따른 리스크가 필연적으로 발생한다. 파생상품 리스크 관리의 핵심은 리스크의 예측과 평가이며, 이를 위해 다양한 확률분포 모델이 활용된다. 확률분..
